- 18 oct. 2020, 21:27
#1743
Il s'agit d'une stratégie de trading des divergences sur le CCI en M5 sur le Dax.
La stratégie est solide, car elle présente une taux de réussite de 85% ( en comptant les BE) sur 100 signaux validés.
Le MACD va servir à donner le signal d'entrée en position.
J'utilise le MACD (12, 33, 12).
Plusieurs niveaux de filtres ont été ajoutés pour améliorer le taux de réussite.
Un à deux signal par jour en moyenne.
En premier lieu, on détecte uniquement les divergences standards grâce à l'indicateur CCI sur 21 périodes.
La première condition pour qu'un signal soit valide est que le nombre de bougies entre les deux sommets ou les deux creux soit au minimum de 7 et au maximum de 20.
La deuxième condition pour qu'un signal soit valide est que la valeur du CCI doit être supérieure à -10 pour une vente, et inférieure à 10 pour un achat ( à la clôture de la première bougie au moment où le MACD croise son signal).
La troisième condition est l'heure; je prend tous les signaux valides entre 8h et 17h (après 17h, je ne prend plus de signaux). Et, je clôture la position à 19h s'il reste une position ouverte ( quelque soit le solde).
Statistiquement, je fixe le TP à 55 points et SL à 57 points.
Et, je déplace le SL au BE après 31 points.
Exemple signal d'achat valide:
DAX ACHAT M5.png (231.92 Kio) Consulté 2531 fois
Il est 12h15, il y a 9 bougies entre les 2 creux et le CCI vaut 7 au moment où le macd croise son signal. On achète à 12742 TP 12797 SL 12685
Exemple signal de vente valide:
VENTE DAX M5.png (230.58 Kio) Consulté 2531 fois
Il est 16h40, il y a 17 bougies entre les deux sommets et le CCI vaut 87;
On vend à 12852 TP 12797 SL 12909
Je reste à votre entière disposition si vous avez des questions.
La stratégie est solide, car elle présente une taux de réussite de 85% ( en comptant les BE) sur 100 signaux validés.
Le MACD va servir à donner le signal d'entrée en position.
J'utilise le MACD (12, 33, 12).
Plusieurs niveaux de filtres ont été ajoutés pour améliorer le taux de réussite.
Un à deux signal par jour en moyenne.
En premier lieu, on détecte uniquement les divergences standards grâce à l'indicateur CCI sur 21 périodes.
La première condition pour qu'un signal soit valide est que le nombre de bougies entre les deux sommets ou les deux creux soit au minimum de 7 et au maximum de 20.
La deuxième condition pour qu'un signal soit valide est que la valeur du CCI doit être supérieure à -10 pour une vente, et inférieure à 10 pour un achat ( à la clôture de la première bougie au moment où le MACD croise son signal).
La troisième condition est l'heure; je prend tous les signaux valides entre 8h et 17h (après 17h, je ne prend plus de signaux). Et, je clôture la position à 19h s'il reste une position ouverte ( quelque soit le solde).
Statistiquement, je fixe le TP à 55 points et SL à 57 points.
Et, je déplace le SL au BE après 31 points.
Exemple signal d'achat valide:
Exemple signal de vente valide:
On vend à 12852 TP 12797 SL 12909
Je reste à votre entière disposition si vous avez des questions.
Dernière modification par jdavid le 31 oct. 2020, 17:25, modifié 1 fois.
Élaboration et codage de stratégies robustes en daytrading - Suivez-moi sur LinkedIn
