Analyses et opportunités de trading proposées et argumentées par Dreamzed
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#1822
Le franc Suisse est la devise refuge européenne. Elle est donc forcément touchée par les périodes d'incertitudes économiques et de crises.
Avant de passer à l'analyse, une petite précision : j'analyse ces paires en inversées donc sur les paires CHFUSD et CHFAUD.
CHFUSD monthly.jpeg
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Pour cette analyse je suis parti de cela :

On remarquera assez rapidement que la paire CHFUSD suit la logique des métaux précieux (et plus particulièrement de l'or) ce qui n'a rien d'étonnant au vu de son caractère de valeur refuge au même titre que le métal jaune. On peut aussi voir que l'histoire se répète sur notre paire et la pousserait donc à la hausse (à la baisse pour l'USDCHF) qui l'amènerait sur le niveau des 1.60 (0,625 pour l'USDCHF).

Je me suis donc demandé s'il n'y avait pas d'autres paires en CHF qui auraient aussi un potentiel de cycle et je suis alors tombé sur le CHFAUD.
CHFAUD monthly.jpeg
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Lorsque l'on regarde la paire on peut remarquer plusieurs choses :
- en période d'incertitudes c'est le CHF qui prend de la valeur, les top du gold correspondent au top du CHFAUD
- en période d'amélioration le gold redescend et le CHF aussi, sur tous les bottom du gold on est dans la partie basse du range de CHFAUD (voire c'est des bottom pour la paire aussi)
- les débuts de bull market de l'or se fond dans la parti haute du range et tire l'AUD à la hausse avec une chute de la paire

Maintenant qu'on a fait ces quelques constats sur l'or, l'AUD et le CHF on peut aller comparer tout ça au S&P500 (pourquoi pas après tout?).
On va donc chercher le coefficient de corrélation entre CHFAUD et l'indice américain (en restant sur les réglages de l'indicateur par défaut donc corrélation sur 20 périodes) et on place les zones importantes :
- 1 qui représente une corrélation positive entre les 2 actifs
- -1 qui représente une corrélation négative entre les 2 actifs

On peut encore observer quelques éléments :
- les périodes de corrélation négative entre la paire et l'indice sont plus longues que les périodes de corrélation positive
- la majorité des fois où la corrélation est passé positive on était soit dans une période pré crise soit on était d'abord en pré crise puis on restait en positif durant une partie de la crise aussi
- et ce dernier point donne les tops de la paire, en effet on peut remarquer que sur chaque corrélation positive on a eu un retournement de la paire

Et maintenant qu'on a tout ça on remarque que le top récent du CHFAUD correspond à un début de potentiel bull market des métaux précieux mais qu'en plus la corrélation entre CHFAUD et S&P500 est en train de repasser en territoire négatif. À chaque fois qu'on a eu ces 2 éléments la paire est parti à la baisse pour aller chercher le bas du range donc vers les 1.30 pour le CHFAUD et les 0.77 pour l'AUDCHF sachant que bien entendu il faudra passer par la zone centrale du range qui représente les 1.465 pour le CHFAUD et les 0.683 pour l'AUDCHF.
En parlant de cette centrale il y a encore deux choses à remarquer :
- on vient chercher cette zone 5 fois à la baisse (je ne prends pas en compte les pullbacks) et sur ces 5 fois on est passé au travers 4 fois
- à chaque fois que la zone a été cassé à la baisse on est revenu faire un pullback dessus avant d'aller chercher le bas du range

Il est donc possible de supposer une forte probabilité de hausse pour le CHFUSD (baisse sur l'USDCHF) jusqu'en 2028 avec bien évidemment des corrections dans cette hausse.
Il est aussi possible de supposer une forte probabilité de baisse sur le CHFAUD (hausse pour l'AUDCHF) jusqu'en bas du range (haut du range pour l'AUDCHF) avant de continuer son évolution dans le range.
Dernière modification par dreamzed le 28 oct. 2020, 16:44, modifié 1 fois.
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