Trader et analyste boursier, je partage avec vous des stratégies de Trading sur indices boursiers et Forex (FX) sur diverses unités de temps.
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#2387
Cette stratégie est une amélioration de ma stratégie sur les divergences sur le Dax en M5 publiée l'an dernier ici même. Il s'agit donc d'une stratégie de contre tendance en M5 sur le Dax que j'ai également backtestée sur le Dowjonesjones toujours en M5.
Les résultats sont probants puisque sur les 2 indices; Dax et Dowjones, et depuis la mi-Octobre 2020 jusqu'à la mi-Juin 2021, sur 110 signaux délivrés par la stratégie; j'ai recensé seulement 6 trades perdants ce qui nous donne un taux de réussite supérieur à 94% en comptant les trades stoppés à BE
Break Even
.

Pour délivrer un signal, il faut une divergence standard en M5 et, simultanément, la formation d'une bulle toujours en M5 sur l'indice considéré. La bulle étant une bougie à l'extérieur de la bande de Bollinger (BB). En ce qui concerne la validation d'une divergence, je vous laisse le soin de vous référer à ma stratégie sur les divergences.

Je précise que pour qu'une divergence soit valide, le RSI ne doit pas dépasser les 50 entre les deux sommets ou les deux creux.

Précision importante; je n'ai pris en compte dans mon backtest uniquement les trades compris entre 8h et 20h.

Ici, je considère les BB classiques ( 20,2), le RSI 14 et concernant la modélisation du prix les chandeliers japonnais.


Je rentre en position lorsque j'ai repéré ma divergence et ma bulle sur l'ouverture de la première bougie ayant réintégré la BB suite à la bulle.

Concernant le DAX, et selon mon optimisation, je fixe une mise à BE
Break Even
après 13 points, un TP
Take Profit
à 32 points et un SL
Stop Loss
à 30 points.
Concernant le Dowjones, je fixe une mise à BE
Break Even
aprés 31 points, un TP
Take Profit
à 90 points et un SL
Stop Loss
à 60 points.

Exemple d'une prise de position à l'achat suite à l'apparition d'une bulle sur divergence sur le Dax en M5 le 11/06/2021: voir graphique ci-dessous
EXEMPLE BULLE DIV DAX .png
EXEMPLE BULLE DIV DAX .png (233.21 Kio) Consulté 673 fois

Donc entrée en position sur 15560 à l'achat.

Je rappelle que pour valider une divergence haussière il faut que le RSI soit inférieur à 25 ( au moins sur le premier creux) et qu'il y a ait AU MINIMUM 5 bougies et au MAXIMUM 20 bougies entre les deux creux.

Exemple d'une position vendeuse sur le Dowjones; donc formation d'une divergence standard baissière plus une bulle en M5 le 07/12/2020: voir graphique ce-dessous
EXEMPLE DOW.png
EXEMPLE DOW.png (220.29 Kio) Consulté 673 fois

Donc je vend sur l'ouverture de la première bougie réintégrant la bulle soit à 30145 points.

Arbitrairement j'ai décidé de ne considérer que le RSI soit supérieur à 75 (pour une divergence baissière) au moins sur le premier sommet. Sur cet exemple, il y a bien 5 bougies entre les 2 sommets.

Vous pouvez backtester la stratégie sur d'autres unités de temps et sur d'autres indices.

Je tiens à votre disposition les backtests sur le Dax et le Dowjones:
Pièces jointes
(15.22 Kio) Téléchargé 54 fois
Greg liked this
#2404
Bonjour
Merci pour cette stratégie.
Par contre, j'ai l'impression que dans votre exemple (image 1) que la divergence ne respecte pas ce que vous dites "Je précise que pour qu'une divergence soit valide, le RSI ne doit pas dépasser les 50 entre les deux sommets ou les deux creux".
Du coup, ça voudrait dire que si c'est juste un 'pic' ça ne compte pas ?

Merci et meilleures salutations
Greg liked this

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